Kovarianzmatrix
Autor:
Petra Nordinghaus-Martin
Petra Nordinghaus-Martin
in der Statistik eine Matrix, deren Elemente 
die gegenseitige Abhängigkeit der
Zufallsgrössen 
und 
quantifizieren und als Kovarianz 
bezeichnet werden. Sind n
Mengen der Zufallsgrössen 
gegeben und bezeichnet 
den Mittelwert der i-ten
Zufallsgrösse, so ist die Kovarianzmatrix erster Ordnung definiert durch
Kovarianzmatrizen höherer Ordnung sind definiert als
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