Techniklexikon

Hurst-Exponent

von H.E. Hurst 1951 eingeführter Exponent zur Charakterisierung experimenteller Zeitreihen . Hierzu wird für einen vorgegebenen Zeitraum N die akkumulierte Abweichung  vom Mittelwert  der Zeitreihe berechnet und dann deren Wertebereich  bestimmt. Für viele natürliche Prozesse skaliert der mit der Standardabweichung  normierte Wertebereich R wie , wobei H der Hurst-Exponent ist. Liegen im Signal keine langreichweitigen statistischen Abhängigkeiten vor, so konvergiert H für lange Zeitreihen gegen 1 / 2. Viele natürliche Phänomene besitzen jedoch Langzeitgedächtnisse und typische Werte von .